퀀트 투자의 정의
퀀트(Quantitative) 투자는 감이나 뉴스가 아니라 정량 데이터와 규칙으로 종목을 선정·매매하는 방식입니다. 사람의 편향을 줄이고, 같은 기준을 일관되게 적용하는 것이 핵심입니다.
대표 팩터
- 모멘텀: 최근 수익률이 좋은 종목이 당분간 강세를 이어가는 경향
- 가치(밸류): PER·PBR 등이 낮은 저평가 종목
- 저변동성: 가격 변동이 작은 종목이 위험 대비 성과가 좋은 현상
- 퀄리티: ROE·이익 안정성 등 우량 지표
백테스트와 리밸런싱
전략을 과거 데이터로 검증하는 것을 백테스트라 합니다. 다만 과최적화(과거에만 잘 맞는 전략)를 경계해야 합니다. 선정한 종목 묶음은 주기적으로 리밸런싱(교체)해 팩터 노출을 유지합니다.
주의점
어떤 팩터도 항상 이기지는 않습니다. 팩터는 수년 단위로 부진할 수 있어 분산과 장기 관점이 필요합니다. 본 사이트는 모멘텀·저변동성·RSI·거래량을 백분위로 점수화한 종합 팩터 스코어를 매일 제공합니다.